Ha escrito y dirigido varios cortometrajes premiados, incluido el cortometraje Jerrycan, ganador del premio del jurado de Cannes en 2008. Avery escribió y produjo Yardbird en 2012, un cortometraje premiado y nominado a varios premios importantes, incluida la Palma de Oro en Cannes. Ambos fueron producidos a través de la productora de Avery, Bridle Path Films.